Я нашел две хорошие библиотеки для числовой интеграции в c ++, которые мне достаточно просты в использовании. Я должен интегрировать довольно сложные функции с возможностью сингулярностей в конечных точках, и кажется, что метод адаптивной интеграции, использующий алгоритм Эпсилона Винна, является лучшим выбором. Обе библиотеки имеют реализацию для этого (gsl_integration_qags и boost :: numeric :: quadrature :: adaptive (). Accelerator (wynn_epsilon_algorithm)), но я не могу решить, какая из них быстрее. Интересно, есть ли эксперты, которые имеют опыт работы с этим и могут помочь мне решить. Вычислительная стоимость числовой интеграции имеет решающее значение для моего текущего проекта.
(Я провел несколько тестов и обнаружил, что GSL работает быстрее, но я не уверен, что мое тестирование окончательно. В целом я нашел Boost быстрее для математических методов.)