Предположительно, это проблема относительных путей.Я предполагаю, что вы ссылаетесь на файл .wav, используя относительный путь, и просто называете его "HelloWin.wav"
.Это относится к текущему каталогу.
При двойном щелчке на .exe текущий каталог является каталогом exe, а файл .wav не найден.Когда вы нажимаете Ctrl + F5 из IDE, IDE устанавливает текущий каталог в качестве каталога проекта и, таким образом, файл находится.