Как уже говорили другие, вы не можете использовать AJAX для доступа к удаленному серверу. Вы должны использовать JSONP. Если у вас нет контроля над другим сервером или если другой сервер не предлагает JSONP, вы должны использовать прокси.
Это действительно легко написать на PHP. http://www.betavine.net/bvportal/blog/view.html?blogId=101&postId=ff8080811afe49d3011afe4bb5de0003
<?
ob_start();
$url = $_REQUEST['url'];
$curl_handle = curl_init($url);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_USERAGENT, "Owen's AJAX Proxy");
$content = curl_exec($curl_handle);
$content_type = curl_getinfo($curl_handle, CURLINFO_CONTENT_TYPE);
curl_close($curl_handle);
header("Content-Type: $content_type");
echo $content;
ob_flush();
?>