Вполне возможно сделать это, используя нативный tsql, используя оператор for xml path
, как подробно здесь
Для доступа к этому через linq создайте хранимую процедуру на БД, перетащите ееваш файл dbml и затем вызовите его из контекста данных, как метод.
Код для sp будет выглядеть примерно так:
select
u.userid,
substring(( select ',' + cast(p.productid as nvarchar(20))
from
user2product up inner join
product p on up.productid = p.productid
where
up.userid = u.userid
for xml path('')),2,2000000) as Products
from
users u