Вы переопределяете события, а не методы, которые их запускают. Событие OnKeyDown
вызывается методом KeyDown , который в свою очередь вызывается методом DoKeyDown (инициируется сообщением WM_KEYDOWN). Так что одним из них является метод, который вы должны переопределить в своем пользовательском элементе управления, в зависимости от того, на каком этапе вы хотите перехватить нажатие клавиши.
Кстати, есть замечательная статья Питера Белоу о том, как работает обработка сообщений ключа VCL: Одиссея ключа . Обязательно прочитайте и это.