Где определяется MyEnum? Я почти уверен, что где бы то ни было, он не помечен как публичный (как следует из сообщения об ошибке), но он остается на видимости по умолчанию (которая является закрытой в .NET).
Тогда RRUZ прав в своем комментарии, вам следует избегать глобальных деклараций. Компилятору Oxygene необходимо создать (невидимый, автоматически сгенерированный) класс, содержащий его как статический член (класс) в любом случае, потому что .NET не допускает глобальных объявлений, поэтому вы должны сделать это «правильно» в первую очередь.