Ммм ... вроде само за себя.Я использую Xcode 4 и Allegro.
Перейдите в список целей, Настройки сборки, найдите «Другие флаги компоновщика» и добавьте «-lz».
Чтобы связать zlib, вам нужно использовать -lz в качестве флага компилятора.