Я знаю, что на этот вопрос уже есть ответ, но хорошо иметь его здесь для дальнейшего использования:
На странице свойств решения Свойства конфигурации -> Конфигурация будет отображен список проектов, а в последнем столбце «Сборка» будут установлены флажки, по одному для каждого проекта.
Если все они не отмечены, вы нажмете F6, но ничего не произойдет. Проверьте проекты, которые вы хотите построить, на этот случай, и теперь вы можете нажать F6.