Звучит так, словно вам нужна какая-то утилита "перехвата пакетов".
Вот пара ссылок на статьи на сайте Code Project для снифферов пакетов (с загружаемым исходным кодом), написанных на C #:
Пакетный захват и анализайзер
Сетевой анализатор в C #
Если вы только после захвата посещенных URL-адресов, эти утилиты могут быть излишними, однако вы сможете извлечь URL-адрес из ваших HTTP-пакетов и отбросить остальные, однако, вы также можете захотеть захватить всю информацию пакета , в этом случае эти утилиты помогут.