Linux не использует файлы .dll для хранения библиотек, но .so.
Во всяком случае, для установки SDL в fedora:
sudo yum install SDL*
Это установит полную библиотеку SDL со связанными пакетами devel.
Возможно, вы также захотите установить группу пакетов средств разработки (для gcc и других инструментов сборки):
sudo yum groupinstall 'Development Tools'
При компиляции вам нужно указать GCC, какую библиотеку связать:
gcc mycoolapp.c -o myapp -lSDL -lSDL_mixer