Я хочу провести тест структурных изменений данных обменного курса. У меня есть зоопарк серии с несколькими обменными курсами. Я сначала создаю окно m1.
m1 <- window(m, start = as.Date("1998-12-31"), end = as.Date("2010-12-31"))
Первый столбец m1 выглядит следующим образом.
head(m1$mbel)
1998-12-31 1999-01-31 1999-02-28 1999-03-31 1999-04-30 1999-05-31
1.2346 1.2278 1.2269 1.2259 1.2328 1.2357
mbel - интересующая переменная в настоящее время. Для mbel я хочу проверить стабильность параметров для простой линейной модели mbel ~ mbel (lag1).
Сначала я объединяю уровень и первые лаги журналов данных mbel.
cb <- cbind(log(m1$mbel),lag(log(m1$mbel),k = -1))
colnames(cb) <- c("rate","ratelag1")
cb <- window(cb, start = as.Date("1999-01-31"), end = as.Date("2010-12-31"))
head(cb)
rate ratelag1
1999-01-31 0.2052240 0.2107470
1999-02-28 0.2044907 0.2052240
1999-03-31 0.2036753 0.2044907
1999-04-30 0.2092880 0.2036753
1999-05-31 0.2116376 0.2092880
1999-06-30 0.2190552 0.2116376
Теперь с библиотекой strucchange я использую следующие тесты.
r <- Fstats(cb$rate~cb$ratelag1, data = cb )
re <- efp(cb$rate~cb$ratelag1,data = cb,type="RE")
plot(re)
sctest(re)
Появляется следующая ошибка:
Error in eval(attr(terms(formula), "variables")[[2]], data, env) :
numeric 'envir' arg not of length one
Что мне здесь не хватает? Пожалуйста, помогите.