Нашел решение, я создал переопределение для загрузки, чтобы заставить открыть видео активность и передать ссылку прямо в файл:
@Override
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url)
{
if (url.endsWith(".mp4") )
{
data.url = url;
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), VideoPlayer.class);
startActivity(intent);
return true;
}
else
{
return super.shouldOverrideUrlLoading(view, url);
}
}