Сначала я подумал, что вы используете свойство DataSource, когда вам, вероятно, следует использовать свойство DataSourceId.
Edit:
Хорошо, я слишком быстро отвечал и слишком медленно читал. ;)
Не могли бы вы поделиться с нами своей реализацией MyGrdView_Sorting?
Второе редактирование и ответ на комментарий:
"Я просто делаю ((GridView) отправитель) .Sort (" IntegerField ", SortDirection.Ascending); в обработчике MyGrdView_Sorting."
Вызов GridView.Sort вызовет событие Sorting, которое в вашем случае будет вызывать Sort, которое вызовет событие Sorting, которое будет вызывать Sort, ... вы видите шаблон здесь? ;)
Вам нужно будет выполнить сортировку в другом месте вашей бизнес-логики, как вы упомянули. Вы можете установить свой ObjectDataSource.CanSort = true, указать SortParameterName и позволить вашему SelectMethod выполнять фактическую сортировку.