Вы не можете сделать это с помощью элемента управления веб-браузера.InternetSetOption позволяет вам установить прокси, но вы можете выбрать только «Для всех процессов» или «Для этого процесса».Вы не можете установить прокси отдельно для одного элемента управления.Если в трафике есть что-то особенное (например, один элемент управления переходит на 1 сервер, другой - на другой), вы можете настроить процесс на использование сценария настройки прокси (поиск FindProxyForURL) для цепочки трафика, привязанного для разных серверов, к разным прокси.
Если вы настроили прокси-сервер, вы должны использовать InternetSetOption, а не напрямую манипулировать реестром.
(В качестве обходного пути вы МОЖЕТЕ включить FiddlerCore в свой процесс, настроить свой процесс на использование FiddlerCore изатем FiddlerCore отправляет трафик от каждого элемента управления на другой вышестоящий шлюз, но для этого требуется найти способ отличить трафик от каждого элемента управления.)