Строки в .NET уже являются Unicode, поэтому нет необходимости конвертировать их из Unicode в Unicode.
Если вы хотите вывести экранированную строку в юникоде, попробуйте следующее:
string ans = string.Concat(s.Select(c => string.Format("\\u{0:x4}", (int)c)).ToArray());
Результат:
\u0031\u0032\u0033
Посмотрите, как работает онлайн: ideone
В .NET 4.0 вы можете опустить вызов на ToArray
.