Я пытаюсь построить свой собственный рынок прогнозирования и думаю об алгоритмах. То есть как скорректировать цену контракта исходя из суммы колла и выставленных ордеров. Основной алгоритм, который я использую сейчас, бывает двух видов:
Для событий «да / нет» (то есть, происходит ли событие или нет), я просто беру процент людей, которые говорят, что это произойдет, и устанавливаю цену контракта. Если 90% скажут, что это произойдет, цена в 90 долларов (фальшивые деньги). Контракты обналичивают 100 долларов США, если событие происходит, 0 долларов - если нет.
Для событий, которые имеют определенное значение (скажем, «рейтинг силы» спортсмена), я устанавливаю IPO (мое предположение относительно того, где вещь обналичится) и применяю процентное увеличение к IPO. Поэтому, если на 80% больше звонков, чем на путы, я добавляю 80% к IPO. Я добавляю немного стабилизатора, чтобы ранние заказы не вызывали больших скачков (т. Е. Первый заказ удваивал цену).
Имейте в виду, что это не настоящий рынок, игроки не торгуют контрактами, они просто делают колл или выставляют ордера против системы.
Первая мысль, которая у меня возникла, заключалась в том, что я должен взвесить более свежие звонки и положил, поскольку они, по-видимому, не содержат соответствующей информации (как, например, спортсмен просто сломал ногу). Эти парни знали бы больше, чем тот, кто купил контракт три месяца назад.
Есть еще идеи?