Вы, вероятно, хотите реализовать Подклассы окна . Это позволяет вам вставить собственную функцию WndProc в элемент управления combobox, который вызывается до вызова собственного элемента управления WndProc. Вы можете отфильтровывать (и удалять) сообщения окна, которые вы не хотите, чтобы элемент управления получал.
Я сейчас не загружаюсь в свой раздел Windows, чтобы запускать Spy ++ в поле со списком, чтобы посмотреть, какие сообщения он действительно получает. Я предполагаю, что вы хотите отфильтровать WM_CHAR от получения в комбобоксе.