В этом нет магии.
a) Вам необходимо установить CUDA SDK
b) Чтобы правильно #include
заголовок OpenCL вам нуженчтобы задать путь включения вашей IDE, вы должны установить include/CUDA/CL
SDK, который вы только что установили, и связать его с OpenCL.lib.Вот и все!
Я не могу описать это подробно, если я не знаю, используете ли вы Eclipse или Visual Studio или что, но если вы еще не знаете, как задать путь включения, тамдолжно быть множество инструкций, которые можно найти через Google.