Вы можете использовать find_by с обязательным атрибутом (в вашем случае идентификатором), который вернет nil вместо сообщения об ошибке, если данный идентификатор не найден.
user = Challenge.find_by_id(id_value)
или вы можете использовать новыйформат:
user = Challenge.find_by id: id_value
Вы также можете использовать где, но вы должны знать, что где возвращать отношение активной записи с нулем или более записей, вы должны использовать сначала, чтобы вернуть только одну запись или ноль в случае возврата нулевых записей.
user = Challenge.where(id: id_value).first