Одним из основных недостатков использования анонимных делегатов (или даже более чистой лямбды, как предлагает tster) является то, что вы не сможете отменить подписку на событие позже, если не дадите ему какое-то имя.
В большинстве случаев это «Не большое дело (tm)», потому что делегат уходит всякий раз, когда источник события исчезает, но это может быть «Незаметная ошибка (tm)», если вы подписываетесь настатические события или события на долгоживущих объектах (например, объект WPF Dispatcher).
В вашем случае это совсем не выглядит проблемой, поэтому я определенно рекомендую следовать рекомендации tster (при условии, что вы используете соответствующую последнюю версию .Net):
data.ReturnData += returnedDataSet => dataset = returnedDataSet;
(компилятор может определить тип returnedDataSet
из типа EventHandler ReturnData
.)