Звучит так, как будто вы хотите рабочую очередь на вашем языке через выбранную вами СУБД, и в результате вы получите код C #. Если вы используете язык (не указан) в Windows или в другом месте, которое поддерживает систему очереди сообщений, это может быть вашим лучшим выбором. Короткий ответ: да, вы можете поддерживать постоянное соединение. С MS-SQL 2005+ вы даже можете создавать встроенный код, написанный на C # для реагирования на события и функции.
Если вам нужен более конкретный ответ, это поможет задать более конкретный вопрос.