Сбой, потому что он пытается олицетворять локальный логин, когда он идет на удаленный сервер, и локальный логин (NT AUTHORITY \ ANONYMOUS LOGON) недопустим на удаленном сервере.
Вместо олицетворениялокальный логин, я бы создал логин на удаленном сервере с использованием аутентификации SQL Server, который имеет соответствующие разрешения для того, что вы пытаетесь сделать, и затем явно указал бы это имя пользователя и пароль для связанного сервера.
EXEC sp_addlinkedsrvlogin
@rmtsrvname = 'MyServer',
@useself = false,
@rmtuser = 'YourRemoteUsername',
@rmtpassword = 'YourRemotePassword'