Почему бы не попробовать $(newField).before('<label>Your label</label>');
?
Edit:
Может быть, у вас нет $(document).ready(function(){....});
Я попробовал твой код, без этого - он не работал ... Но с ним он работал!
$(document).ready(function(){
var getValue = $('#newField').val();
var newField = document.createElement("input");
newField.setAttribute("type", "text");
newField.setAttribute("name", "s[x]np");
newField.setAttribute("id", "sx");
newField.setAttribute("class", "st form-text");
newField.setAttribute("value", getValue);
$('#addithere').append(newField);
$(newField).before('<label>Label</label>');
var secondItem = "Section: "+newField;
$('#addithere').append(secondItem);
});