Получил работать с использованием openejb. Вот как заставить его запускать контейнер openejb для тестирования. В вашем коде JUnit добавьте следующее (в идеале, в setUpClass)
Properties props = new Properties();
props.setProperty(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,"org.apache.openejb.client.LocalInitialContextFactory");
InitialContext context = new InitialContext(props);
MyEJB b = (MyEJB) context.lookup("MyEJBLocalBean");
Теперь вы можете вызывать бизнес-методы для вашего объекта MyEJB b.