Для отображения значений через запятую:
var list = new List<string> { "tes1", "test2", "test3" };
var message = string.Join(",", list);
MessageBox.Show(message);
[Update]
Несколько улучшений, которые вы можете сделать в своем коде:
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var response = "asdf},{asaaa},{shf";
var split = Regex.Split(response, "},{");
var elements = split
.Skip(1)
.Take(split.Length - 2)
.ToList();
var message = string.Join(",", elements);
MessageBox.Show(message);
}