Прежде всего, я бы посоветовал вам обновить до .net 4.0, чтобы иметь возможность использовать WPF dataGrid, не прибегая к установке WPFToolkit.
Теперь, что касается вашей проблемы, вы должны установитьстиль для вашей таблицы данных, а внутри стиля, шаблона или ресурса поместите такой код:
<Style TargetType="{x:Type Button}" x:Key="{ComponentResourceKey ResourceId=DataGridSelectAllButtonStyle, TypeInTargetAssembly={x:Type DataGrid}}">
<EventSetter Event="PreviewMouseDown" Handler="SelectAllButtonPreviewMouseDownHandler" />
<EventSetter Event="PreviewMouseUp" Handler="SelectAllButtonPreviewMouseUpHandler" />
<Setter Property="ToolTip" Value="{Binding SelectAllButtonToolTip, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGrid}}" />
<Setter Property="Content" Value="{Binding SelectAllButtonContent, RelativeSource={RelativeSource AncestorType=DataGrid}}" />
<Setter Property="Focusable" Value="False" />
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
<Grid Background="Transparent" VerticalAlignment="Stretch" HorizontalAlignment="Stretch">
<Polygon Name="Arrow"
HorizontalAlignment="Right"
VerticalAlignment="Bottom"
Margin="0,0,3,3"
Points="0,9 9,9 9,0"
Fill="Black"
Opacity="0.15"
Visibility="Collapsed"/>
<ContentPresenter Name="ContentSite" />
</Grid>
<ControlTemplate.Triggers>
<Trigger Property="Content" Value="{x:Null}">
<Setter TargetName="ContentSite" Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Setter TargetName="Arrow" Property="Visibility" Value="Visible"/>
</Trigger>
<Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
<Setter TargetName="Arrow" Property="Opacity" Value="0.75"/>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
(это пример моего кода, который я поместил в MyDataGrid.Resources, MyDataGrid - этокласс, производный от DataGrid)
edit: важной частью, конечно, является x:Key="{ComponentResourceKey ResourceId=DataGridSelectAllButtonStyle, TypeInTargetAssembly={x:Type DataGrid}}"
в объявителе стиля кнопки.