Не на 100% ясно, о чем вы спрашиваете.
Вы спрашиваете, работают ли лямбды в другом потоке?
Если нет, то это просто еще один экземпляр System.Delegate, который запускается в главном потоке, если не указано иное.
Вы спрашиваете, безопасны ли они для работы в нескольких потоках?
На этот вопрос можно ответить только зная содержание лямбда-выражения. Они по своей природе не являются поточно-ориентированными. По моему опыту гораздо менее вероятно, что потокобезопасен, чем вы ожидаете.