Как рассчитать автокорреляцию в r (объект зоопарка)

Question

Я пытаюсь проверить автокорреляцию в объекте зоопарка (ежемесячные данные с несколькими столбцами), используя:

acf(jan, plot=F)$acf[2]

но я получаю следующую ошибку:

Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object

Для упрощения я извлек только один из столбцов, который я назвал "a" (так что теперь у меня есть простой объект зоопарка с индексом и данными), и использовал:

acf(a)

но все равно получаю ту же ошибку. Нельзя ли использовать acf в объектах зоопарка?

Answer 1

Просто используйте

acf(coredata(jan))

Это должно работать нормально. Имейте в виду, что вы должны предоставить регулярно разнесенные временные ряды, чтобы дать вам значимый ответ.

Answer 2

Поведение по умолчанию для acf - na.action = na.fail. Попробуйте установить его на na.omit или na.pass во время разговора acf(..., na.action = na.omit)

Answer 3

У меня была та же проблема, что и у вас, когда я пытался использовать функцию ACF для ежемесячных возвратов S & P.Оказалось, что функция coredata решила эту проблему, поскольку она удалила информацию о дате из возвращений в моем наборе данных из yahoo finance.

Вы можете попробовать!

Answer 4

Или сам сделал

autocorrplot <- function(x)
{
  n <- length(x)
  barplot(sapply(1:10,function(i) cor(x[-i:-1],x[(-n-1+i):-n])))
}