Лямбда - это просто делегат, который создается компилятором. В практическом плане он будет работать точно так же.
Технически, часто происходит (невероятно незначительное) снижение производительности, так как создается дополнительный класс для обработки замыканий, где традиционный «обработчик события», как правило, представляет собой просто ссылку на делегат того же класса, который вызывает событие. Если вы не закроете какие-либо локальные переменные, они будут иметь одинаковые характеристики производительности. В вашем случае разница равна нулю, поскольку дополнительный класс не создается, поскольку вы не закрываете переменную.
Основным недостатком использования лямбды является не производительность, а невозможность отписаться от события.