Имейте в виду разницу между исключениями первого и второго шансов. Исключением из первого шанса является бросок, но он может быть пойман и обработан еще до того, как вы его увидите. Это нормально и не слишком повод для беспокойства.
Исключением второго шанса является случай, когда исключение является throw, и никто его не перехватывает, поэтому исключение становится необработанным и может привести к завершению вашей программы.
Вас беспокоит только текст отладки, или он не работает? Если это сработает, я бы не волновался. Если это большая проблема, поймайте это в WinDebug и проанализируйте его, или вы можете сказать Visual Studio IDE остановиться на исключениях первого шанса.