Этот конкретный столбец называется Заголовок строки .Его цель - позволить пользователю выбрать всю строку одним щелчком мыши и указать, какая строка выбрана в данный момент.
Вы можете скрыть ее, установив свойство RowHeadersVisible
DataGridView
элемент управления False.