Вы можете получить список в переменную (добавить echo = 0 к параметрам) и вставить пользовательский класс, используя строку replace.
Обновление:
Примерно так:
<?php
function str_replace_once($needle , $replace , $haystack){
$pos = strpos($haystack, $needle);
if ($pos === false) {
return $haystack;
}
return substr_replace($haystack, $replace, $pos, strlen($needle));
}
$args = array( 'show_option_all' => 'All',
'hide_empty' => '0',
'title_li' => '',
'current_category' => 'All',
'echo' => '0');
$str = wp_list_categories($args);
$str = str_replace_once('<li>', '<li class="current-cat">', $str);
echo $str;
?>