Поскольку курсор отображается, но не мигает, то, я полагаю, ваш элемент управления имеет логический фокус, но не фокус клавиатуры.
Как вы устанавливаете элемент управления как Focused?
myControl.Focus();
придаст элементу управления логический фокус, но он не будет реагировать на события клавиатуры, потому что у него нет фокуса клавиатуры. Чтобы задать элемент KeyboardFocus, используйте
Keyboard.Focus(myControl);
Это связано с тем, что WPF позволяет вам определять несколько областей фокусировки, и каждая область может иметь собственный фокусированный элемент, однако только один элемент управления во всем приложении может иметь фокус клавиатуры