Нашел ответ. Это определенно ловушка для новичков в использовании cmake.
Кажется, что изменение типа сборки в CMakeLists.txt не изменит тип сборки, если вы уже собрали его с другим типом сборки. Причина в том, что это кеш.
Видя, как я строю из источника. у меня есть отдельный каталог Build внутри моего исходного дерева. Я обычно запускаю просто "cmake .."
Так что очистка дерева сборки и запуск "cmake .." снова исправили это.
Теперь для моих исходных файлов определяется DEBUG, и я могу проверить это с помощью make VERBOSE = 1
Эта ссылка предоставляет дополнительную информацию и другие параметры:
Понимание того, почему нельзя установить CMAKE_BUILD_TYPE