В VB псевдоним Into должен быть "Group", а не myOrders.Используя northwind, вы можете сформулировать свой запрос следующим образом:
Dim groupedOrders =
From o On Orders
Group Join od in Order_Details On o.OrderID Equals od.OrderID Into Group
Select o.OrderID, Details = Group
Если вы хотите присвоить группе псевдоним как-то еще, вы можете использовать:
Dim groupedOrders =
From o On Orders
Group Join od in Order_Details On o.OrderID Equals od.OrderID Into GroupedDetails = Group
Select o.OrderID, GroupedDetails
При этом, если ваши заказыи orderItems поступают от поставщика базы данных, вы можете просто использовать естественные ассоциации и вообще не нуждаться в объединении:
Dim groupedOrders =
From o In Orders
Select o.OrderID, Details = o.Order_Details
Кроме того, если вам нужно сгруппировать только по внешнему ключу, вы ненужна родительская таблица:
Dim groupedOrders =
From od In Order_Details
Group od By Key = od.OrderID Into Group
select Key, Group