Вы можете перестроить MFC, используя строки UNICODE, объявить экспортированную функцию, взяв идентификатор языка, идентификатор строки ресурса и строку возврата для этого ссылочного идентификатора и локали.
И использовать его в управляемой сборкеследующим образом
[DllImport("resource.en-US.dll")]
string GetResourceString(int LANGUAGE_ID, int IID);
А, например:
try
{
...
}
catch(MyException ex)
{
throw new ApplicationException(GetResourceString(ex.Language, ex.ResourceID), ex)
}