Это подавит предупреждение, но учтите, что основная проблема все еще существует: преобразование Unicode в AnsiString может привести к потере данных.
st := ShortString(Copy(str,1,2));
И не забывайте, что строки Delphi основаны на 1, первый символ в строке - 1, а не 0.