Я уже знаю 2 способа (прокси с использованием php и включая внешний файл javascript).Какой еще способ?
Вы можете использовать Access-Control-Allow-Origin: * в заголовках, приходящих с сервера в другом домене.
Это зависит от того, насколько современный браузер. Не будет работать на IE старше 8.
См. https://developer.mozilla.org/En/HTTP_access_control
Существует также Обмен сообщениями между документами в сочетании с обычным XHR.
Пример этого можно увидеть на странице примера easyXDM : http://consumer.easyxdm.net/current/example/xhr.html