Немного хакерский, но он работает.
<Grid>
<Border BorderThickness="1,0,0,0" BorderBrush="Blue"/>
<Border BorderThickness="0,2,0,0" BorderBrush="Red"/>
<Border BorderThickness="0,0,3,0" BorderBrush="Green"/>
<Border BorderThickness="0,0,0,4" BorderBrush="Orange"/>
</Grid>
Возможно, лучше создать свой собственный Decorator
.