Возвращаемое значение вчера в объекте xts в R

Question

Это хвост объекта xts:

           SPY.Close    mavg     dn.1     up.1
2011-02-16    133.85 132.446 128.8502 130.9545
2011-02-17    134.25 132.793 129.0212 131.2241
2011-02-18    134.53 133.131 129.2198 131.5016
2011-02-22    131.83 133.117 129.4104 131.6236
2011-02-23    131.02 132.962 129.5961 131.7072
2011-02-24    130.93 132.828 129.7575 131.7792

Учитывая простую вложенную функцию ifelse (), переданную через каждый день:

signal <- ifelse(t$mavg > t$up.1, 1, ifelse(t$mavg < t$dn.1, -1, 99))

Значение из этого правила может бытьдобавлено к объекту:

t$signal = signal

Получение нового объекта (я взял раздел для иллюстрации):

           SPY.Close    mavg      dn.1      up.1 signal
2010-11-18    119.96 120.713 118.17955 119.99845      1
2010-11-19    120.29 120.470 118.33112 120.09688      1
2010-11-22    120.19 120.240 118.47911 120.18489      1
2010-11-23    118.45 119.924 118.55112 120.20888     99
2010-11-24    120.20 119.734 118.63565 120.27635     99

Как переписать вложенный оператор ifelse ()так что каждый раз, когда он оценивается в 99, вместо этого возвращается значение предыдущего дня?

ПРИМЕЧАНИЕ: если вложенный оператор ifelse () не может быть записан так, как указано, из-за парадокса курица / яйцо, тогда отдельныйЗаявление превратить 99 в 1 будет достаточно.

Answer 1

Вы отбрасываете соглашение 99 и используете настоящие NA.Затем вы должны познакомиться с zoo :: na.locf, который гласит «для NA, последнее наблюдение переносит вперед».

M <- read.table(textConnection(" SPY.Close    mavg      dn.1      up.1
2010-11-18    119.96 120.713 118.17955 119.99845   
2010-11-19    120.29 120.470 118.33112 120.09688   
2010-11-22    120.19 120.240 118.47911 120.18489   
2010-11-23    118.45 119.924 118.55112 120.20888   
2010-11-24    120.20 119.734 118.63565 120.27635   
") )
M <- cbind(M, signal = ifelse(M$mavg > M$up.1, 1, ifelse(M$mavg < M$dn.1, -1, NA)) )
M$signal <- na.locf(M$signal)

Answer 2

Какое значение за предыдущий день вы хотите? Если вы хотите signal с предыдущего дня, вы не сможете получить доступ к вчерашнему значению, пока ifelse не завершит его создание. Попробуйте вместо этого:

tick$lagsignal <- c(NA, head(tick$signal, -1))
tick$newsignal <- ifelse(tick$signal == 99, tick$lagsignal, tick$signal)