Как уже предлагалось здесь , вы можете использовать событие TAdoConnection.OnWillExecute для отправки запросов на консоль, например:
procedure TDataModuleProd.ADOConnection1WillExecute(
Connection: TADOConnection; var CommandText: WideString;
var CursorType: TCursorType; var LockType: TADOLockType;
var CommandType: TCommandType; var ExecuteOptions: TExecuteOptions;
var EventStatus: TEventStatus; const Command: _Command;
const Recordset: _Recordset);
begin
{$ifdef DEBUG}
OutputDebugString(PChar('SQL Execute: ' + CommandText));
{$endif}
end;