Это зависит от того, вы вызываете методы делегата в другом потоке или нет. В общем случае методы делегата вызываются в том же потоке после определенного события. Вкратце, многопоточность не имеет ничего общего с делегированием, и из моего опыта Apple всегда публикует методы обратного вызова делегата в главном потоке (однако, вы можете не делать этого, но в этом случае все может стать неприятным).