Вы не хотите использовать UIAlertView - это модальное диалоговое окно.
Вы хотите использовать что-то вроде UIActivityIndicatorView, чтобы показать счетчик во время фоновой активности.
Тогда, как вы говорите, ваш метод делегата может прекратить анимацию представления индикатора активности.
Если вы хотите показать сообщение типа «Загрузка ...», то вы можете заключить индикатор активности в другое представление, отобразить это представление и удалить его, когда делегат перезвонит.