PostgreSQL не имеет команды SPOOL. Вы можете направить вывод в файл с помощью COPY (как вы обнаружили) или с помощью psql. Psql - это инструмент командной строки . Это не повторная реализация Oracle SPOOL.
Из командной строки ОС
psql -o filename -c 'select * from your_table_name;'
Возможно, вам придется указать имя пользователя и имя базы данных в зависимости от того, как настроен ваш логин.
Из приглашения psql
\o filename
select * from your_table_name;
Существуют опции для управления выходом. Смотрите опции -F и -R, особенно.