Зависит от того, где произошла ошибка. Если это что-то, что локализовано в текущем выполняющемся потоке, то другие пользователи не будут затронуты. Тем не менее, вы можете создать что-то, что повлияет на всех пользователей сайта, например, вызов System.exit () без запуска SecurityManager.
Так что да, Grails (или, точнее, Tomcat или другой сервер приложений) будет запускать поток для каждого отдельного запроса, поэтому создание исключения будет только локальным по отношению к потоку, в который оно было брошено.