Это относится не к GWT, а к файлам cookie: вы просто не можете установить файл cookie для домена, отличного от того, с которого обслуживается ваша страница. В противном случае злоумышленники смогут изменить файлы cookie для gmail, hotmail, любого сервиса.
Для завершения ответа: вы можете установить куки для поддоменов. Ака, если вы на example.com, вы можете установить / получить cookie для test.example.com