Прежде всего, вы должны использовать WCF для разработки веб-сервисов, если вы не застряли на .NET 2.0.
Во-вторых, вы можете использовать проверку подлинности Windows или обычную проверку подлинности по протоколу https, но они ограничивают вас пользователями Windows. Если у вас есть отдельный набор пользователей, вам потребуется выполнить собственную аутентификацию.
Вы можете использовать заголовки SOAP, чтобы вам не требовалось вводить имя пользователя и пароль в каждом веб-методе.