Я думаю, проблема в том, что вы написали код в модуле кода другого листа. Если я на Листе 1, напишите, например,
Sheets("Sheet2").Select
Columns("A:A").Select
... тогда Excel предполагает, что вы ссылаетесь на столбцы на листе 1, так как текущий лист обрабатывается по умолчанию. Таким образом, вы сказали Excel «выбрать лист 2», а затем «выбрать столбец на листе 1» ... что он не может сделать, поэтому выдает сообщение об ошибке. Лучшим решением было бы не использовать «Выбрать» ... но вы все равно увидите в коде Сиддхарта, что ему пришлось явно ссылаться на адреса листов
Ваш оригинальный код сработал бы, если бы он был помещен в модуль ThisWorkbook. Места для ввода кода объяснены в конце этого справочного видео Excel