Единственный способ сделать это - использовать XmlTypeAdapter для сопоставления объекта Locale с чем-то, что JAXB может понять. Обратитесь к документации JAXB за инструкциями по типу адаптеров. CXF также имеет пример в папке примеров java_first_jaxws для отображения некоторых элементов интерфейса на вещи, которые JAXB может понять. Очень похожая концепция здесь.