Обобщенное гиперболическое распределение в R

Question

Как использовать пакет "обобщенное гиперболическое распределение", чтобы согласовать параметры в распределении NIG с набором данных?

Answer 1

При разработке комментария @Prasad Chalasani вам необходимо установить пакет ghyp. Когда я это сделал, пакеты gtools, gdata, numDeriv и gplots также были установлены автоматически. Однако затем я получил ту же ошибку, что и у вас Error: could not find function "fit.NIGuv", и решил ее, установив пакет bitops вручную.

В документации приведен пример следующего кода с использованием fit.NIGuv()

library(ghyp)
data(smi.stocks)
nig.fit <- fit.NIGuv(smi.stocks[,"SMI"], opt.pars = c(alpha.bar = FALSE),
                     alpha.bar = 1, control = list(abs.tol = 1e-8))
nig.fit
summary(nig.fit)
hist(nig.fit)

где вывод включает

Asymmetric Normal Inverse Gaussian Distribution:

Parameters:
    alpha.bar            mu         sigma         gamma 
 1.0000000000  0.0008370731  0.0112098776 -0.0007205143 

log-likelihood:
5495.705

и я думаю, что это то, что вы ищете.